Сравнение VDIPX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.66% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и DFISX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VDIPX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VDIPX
DFISX
Сравнение VDIPX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.15 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.04 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.97 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и DFISX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и DFISX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и DFISX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -60.66% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.96% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -35.06% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -43.00% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -11.77% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -11.69% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.06% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и DFISX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.90% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.04% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.38% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.75% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.11% | +0.30% |