Сравнение VDIGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.69% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VTI
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VDIGX
VTI
Сравнение VDIGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.52 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.54 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 7.30 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VTI
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VTI
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -55.45% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.30% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.36% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -35.00% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.54% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.08% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.48% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.75% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 19.02% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.41% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.29% | -2.60% |