Сравнение VDIGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.54% против 19.12% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и PAGRX
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VDIGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VDIGX
PAGRX
Сравнение VDIGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.74 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.49 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.21 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 16.28 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.74 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и PAGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и PAGRX
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и PAGRX
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -55.87% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -13.80% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -36.52% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -38.01% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.77% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.09% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и PAGRX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.77% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 13.91% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 25.69% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 24.53% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.49% | -8.80% |