Сравнение VDIGX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.64% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и DFIEX
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VDIGX
DFIEX
Сравнение VDIGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.95 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.55 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.57 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 10.07 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.95 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и DFIEX
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и DFIEX
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -62.22% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.01% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -28.66% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -41.04% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.75% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -12.26% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.81% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.09% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 10.45% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.90% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.65% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.35% | -0.66% |