Сравнение VDIG с VGWLX
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) are both funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VGWLX is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for VGWLX.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VGWLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VGWLX с доходностью 10.30%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и VGWLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 10.30% | 3.30% |
Correlation
The correlation between VDIG and VGWLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VGWLX — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGWLX
Сравнение VDIG c VGWLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | VGWLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VGWLX
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VGWLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VGWLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -25.28% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.15% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.91% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VGWLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VGWLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 8.26% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 9.23% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.94% | +0.18% |
Сравнение комиссий VDIG и VGWLX
VDIG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VGWLX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VGWLX
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VGWLX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.03% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and VGWLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VGWLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор