Сравнение VDIG с SPMO
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. VDIG is actively managed, while SPMO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам VDIG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.26% | 3.26% |
Correlation
The correlation between VDIG and SPMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VDIG
SPMO
Сравнение VDIG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.97 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и SPMO
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -30.95% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -6.97% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.60% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 18.61% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 19.46% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 20.39% | -9.05% |
Сравнение комиссий VDIG и SPMO
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и SPMO
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and SPMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.13% for VDIG.
VDIG is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор