Сравнение VDIG с IUSV
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VDIG is actively managed, while IUSV is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 7.35%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам VDIG и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 7.35% | 3.22% |
Correlation
The correlation between VDIG and IUSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. IUSV — Ранг доходности на риск
VDIG
IUSV
Сравнение VDIG c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и IUSV
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -56.88% | +45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.15% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.29% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.07% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 14.56% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 17.07% | -5.73% |
Сравнение комиссий VDIG и IUSV
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и IUSV
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IUSV в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.68% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and IUSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.13% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор