Сравнение VDI с VEA
VDI (Virtus International Dividend ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while VEA is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности VDI и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.88%.
VDI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам VDI и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 15.58% | 3.29% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VDI and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов VDI и VEA
Секторы
VDI
VEA
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VDI
VEA
Промышленность
VDI
VEA
Технологии
VDI
VEA
Энергетика
VDI
VEA
Сырьевые материалы
VDI
VEA
Здравоохранение
VDI
VEA
Коммунальные услуги
VDI
VEA
Потребительский защитный сектор
VDI
VEA
Потребительский циклический сектор
VDI
VEA
Коммуникационные услуги
VDI
VEA
Недвижимость
VDI
VEA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. VEA — Ранг доходности на риск
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение VDI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDI | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDI и VEA
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -60.68% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.26% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -13.22% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.03% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.80% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.17% | -1.02% |
Сравнение комиссий VDI и VEA
VDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и VEA
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VDI and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.
VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.32% for VDI.
They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для VDI и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор