Сравнение VDI с VEU
VDI (Virtus International Dividend ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности VDI и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDI показывает доходность 14.23%, а VEU немного выше – 14.77%.
VDI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам VDI и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 14.23% | 3.17% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.77% | 2.39% |
Correlation
The correlation between VDI and VEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов VDI и VEU
Секторы
VDI
VEU
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
VDI
VEU
Промышленность
VDI
VEU
Технологии
VDI
VEU
Энергетика
VDI
VEU
Сырьевые материалы
VDI
VEU
Коммунальные услуги
VDI
VEU
Здравоохранение
VDI
VEU
Потребительский защитный сектор
VDI
VEU
Потребительский циклический сектор
VDI
VEU
Недвижимость
VDI
VEU
Коммуникационные услуги
VDI
VEU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. VEU — Ранг доходности на риск
VDI
VEU
Сравнение VDI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.25 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок VDI и VEU
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -61.52% | +51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -13.13% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и VEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.28% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.06% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.20% | -1.03% |
Сравнение комиссий VDI и VEU
VDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и VEU
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VEU в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.60% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VDI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.
VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.62% for VDI.
They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.04% for VEU.
Подберите оптимальное распределение для VDI и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор