PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с VEU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VDI (Virtus International Dividend ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности VDI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDI показывает доходность 13.30%, а VEU немного ниже – 12.88%.

VDI

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.02%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-0.12%
1 месяц
0.57%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.60%
1 год
27.99%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и VEU

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		13.30%3.29%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.88%2.77%

Correlation

The correlation between VDI and VEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов VDI и VEU

Секторы
VDI
VEU

Финансовые услуги

31.5%
22.6%

Промышленность

13.8%
15.0%

Технологии

10.4%
21.6%

Энергетика

7.8%
4.7%

Сырьевые материалы

6.9%
7.1%

Коммунальные услуги

6.1%
3.0%

Здравоохранение

4.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

VDI
31.5%
VEU
22.6%

Промышленность

VDI
13.8%
VEU
15.0%

Технологии

VDI
10.4%
VEU
21.6%

Энергетика

VDI
7.8%
VEU
4.7%

Сырьевые материалы

VDI
6.9%
VEU
7.1%

Коммунальные услуги

VDI
6.1%
VEU
3.0%

Здравоохранение

VDI
4.8%
VEU
6.7%

Потребительский защитный сектор

VDI
3.8%
VEU
4.9%

Потребительский циклический сектор

VDI
2.7%
VEU
8.0%

Коммуникационные услуги

VDI
2.0%
VEU
4.5%

Недвижимость

VDI
1.8%
VEU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с ASGMVDI с KMIDVDI с PATNVDI с SPDWVDI с VEMY
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

VDI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.40

—

VDI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDI и VEU

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-61.52%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.18%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-13.10%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и VEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.43%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.29%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.08%

-0.57%

Сравнение комиссий VDI и VEU

VDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и VEU

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VEU в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.57%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VDI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.

VEU has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.36% for VDI.

They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор