Сравнение VDI с ASMF
VDI (Virtus International Dividend ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VDI charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности VDI и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 7.12%.
VDI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 14.23% | 3.29% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 7.12% | 2.08% |
Correlation
The correlation between VDI and ASMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. ASMF — Ранг доходности на риск
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMF
Сравнение VDI c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDI | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDI и ASMF
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -15.31% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.39% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -7.48% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 11.53% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 11.04% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 11.04% | +5.48% |
Сравнение комиссий VDI и ASMF
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и ASMF
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and ASMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
VDI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.20% for ASMF.
VDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для VDI и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор