Сравнение VDI с VSHY
VDI (Virtus International Dividend ETF) and VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus, while VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDI charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for VSHY.
Доходность
Сравнение доходности VDI и VSHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 2.61%.
VDI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSHY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и VSHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 14.23% | 3.29% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 2.61% | 0.22% |
Correlation
The correlation between VDI and VSHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. VSHY — Ранг доходности на риск
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSHY
Сравнение VDI c VSHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDI | VSHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDI и VSHY
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и VSHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -4.55% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.08% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.41% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и VSHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 3.46% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 4.39% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 4.39% | +12.13% |
Сравнение комиссий VDI и VSHY
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VSHY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и VSHY
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VSHY в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and VSHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for VSHY.
VSHY has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.35% for VDI.
VDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.40% for VSHY.
Подберите оптимальное распределение для VDI и VSHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор