PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDI с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с KMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDI (Virtus International Dividend ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDI charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности VDI и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 0.87%.

VDI

1 день
-1.84%
1 месяц
0.80%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и KMID

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		14.23%3.29%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.97%

Correlation

The correlation between VDI and KMID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов VDI и KMID

Секторы
VDI
KMID

Финансовые услуги

31.5%
11.8%

Промышленность

13.8%
52.2%

Технологии

10.4%
15.8%

Энергетика

7.8%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Здравоохранение

4.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

VDI
31.5%
KMID
11.8%

Промышленность

VDI
13.8%
KMID
52.2%

Технологии

VDI
10.4%
KMID
15.8%

Энергетика

VDI
7.8%
KMID

-

Сырьевые материалы

VDI
6.9%
KMID

-

Коммунальные услуги

VDI
6.1%
KMID

-

Здравоохранение

VDI
4.8%
KMID
11.5%

Потребительский защитный сектор

VDI
3.8%
KMID

-

Потребительский циклический сектор

VDI
2.7%
KMID
8.7%

Коммуникационные услуги

VDI
2.0%
KMID

-

Недвижимость

VDI
1.8%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с VEUVDI с PATNVDI с ASGMVDI с SPDWVDI с VEMY
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT

Доходность на риск

VDI vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.07

—

VDI vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDI и KMID

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-18.89%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.21%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.74%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и KMID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

14.88%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.99%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.99%

-0.47%

Сравнение комиссий VDI и KMID

VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и KMID

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности KMID в 0.12%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDI and KMID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

VDI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.12% for KMID.

VDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.80% for KMID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор