PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDI (Virtus International Dividend ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности VDI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDI показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.67%.

VDI

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
11.81%
С начала года
15.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и RODM

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		15.58%3.29%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%2.77%

Correlation

The correlation between VDI and RODM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов VDI и RODM

Секторы
VDI
RODM

Финансовые услуги

35.7%
26.7%

Промышленность

14.9%
16.2%

Технологии

9.0%
6.8%

Энергетика

8.0%
5.3%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Здравоохранение

6.2%
10.8%

Коммунальные услуги

6.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Финансовые услуги

VDI
35.7%
RODM
26.7%

Промышленность

VDI
14.9%
RODM
16.2%

Технологии

VDI
9.0%
RODM
6.8%

Энергетика

VDI
8.0%
RODM
5.3%

Сырьевые материалы

VDI
7.5%
RODM
5.4%

Здравоохранение

VDI
6.2%
RODM
10.8%

Коммунальные услуги

VDI
6.1%
RODM
4.5%

Потребительский защитный сектор

VDI
4.2%
RODM
7.8%

Потребительский циклический сектор

VDI
3.4%
RODM
7.1%

Коммуникационные услуги

VDI
2.7%
RODM
5.2%

Недвижимость

VDI
2.3%
RODM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с VEUVDI с ASMFVDI с KMIDVDI с ASGMVDI с PCLO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

VDI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.67

—

VDI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDI и RODM

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-35.98%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.61%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.33%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и RODM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

10.90%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.46%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

14.97%

+1.18%

Сравнение комиссий VDI и RODM

VDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и RODM

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDI and RODM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.32% for VDI.

They also come from different issuers: Virtus and Hartford. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.29% for RODM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор