PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDI (Virtus International Dividend ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while IPOS is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VDI charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности VDI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%.

VDI

1 день
0.72%
1 месяц
3.02%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и IPOS

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		14.23%3.17%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%2.93%

Correlation

The correlation between VDI and IPOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов VDI и IPOS

Секторы
VDI
IPOS

Финансовые услуги

33.7%
9.6%

Промышленность

15.4%
15.0%

Технологии

9.1%
42.0%

Энергетика

9.0%
4.9%

Сырьевые материалы

6.9%
5.3%

Коммунальные услуги

6.0%
3.1%

Здравоохранение

5.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
7.1%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
0.3%

Финансовые услуги

VDI
33.7%
IPOS
9.6%

Промышленность

VDI
15.4%
IPOS
15.0%

Технологии

VDI
9.1%
IPOS
42.0%

Энергетика

VDI
9.0%
IPOS
4.9%

Сырьевые материалы

VDI
6.9%
IPOS
5.3%

Коммунальные услуги

VDI
6.0%
IPOS
3.1%

Здравоохранение

VDI
5.9%
IPOS
16.2%

Потребительский защитный сектор

VDI
4.6%
IPOS
4.7%

Потребительский циклический сектор

VDI
4.2%
IPOS
7.1%

Недвижимость

VDI
3.1%
IPOS

-

Коммуникационные услуги

VDI
2.0%
IPOS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с ASGMVDI с VEUVDI с VSHYVDI с SPDWVDI с VEMYVDI с ASMF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

VDI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

0.09

+2.35

Просадки

Сравнение просадок VDI и IPOS

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-73.09%

+62.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.11%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-31.99%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и IPOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

29.43%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

27.20%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

24.12%

-7.95%

Сравнение комиссий VDI и IPOS

VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и IPOS

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
VDI
Virtus International Dividend ETF		0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDI and IPOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPOS has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.62% for VDI.

They also come from different issuers: Virtus and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.80% for IPOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор