Сравнение VDI с FDT
VDI (Virtus International Dividend ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности VDI и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.
VDI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 53.72%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам VDI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 14.23% | 3.17% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 24.89% | 2.50% |
Correlation
The correlation between VDI and FDT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов VDI и FDT
Секторы
VDI
FDT
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
VDI
FDT
Промышленность
VDI
FDT
Технологии
VDI
FDT
Энергетика
VDI
FDT
Сырьевые материалы
VDI
FDT
Коммунальные услуги
VDI
FDT
Здравоохранение
VDI
FDT
Потребительский защитный сектор
VDI
FDT
Потребительский циклический сектор
VDI
FDT
Недвижимость
VDI
FDT
Коммуникационные услуги
VDI
FDT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. FDT — Ранг доходности на риск
VDI
FDT
Сравнение VDI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.39 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок VDI и FDT
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -46.10% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -10.77% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 18.42% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.23% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.52% | -2.35% |
Сравнение комиссий VDI и FDT
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и FDT
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FDT в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.85% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and FDT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.62% for VDI.
They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для VDI и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор