PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 13.20%/yr for VDADX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 14.37% против 13.20% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VDEQX and VDADX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between VDEQX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VDADX

Секторы
VDEQX
VDADX

Технологии

28.9%
26.2%

Финансовые услуги

13.7%
20.6%

Здравоохранение

13.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.5%

Промышленность

9.6%
11.8%

Энергетика

3.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Технологии

VDEQX
28.9%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VDADX
20.6%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VDADX
16.5%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VDADX
4.7%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VDADX
0.5%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VDADX
11.8%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VDADX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VDADX
10.1%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VDADX
3.5%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VDADX

-

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VDADX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VDEQX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.95

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.84

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.47

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

9.98

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VDADX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-31.70%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.93%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-14.95%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.42%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-31.70%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.23%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.41%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.96%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VDADX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.17%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.59%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.07%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

14.27%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.19%

+3.10%

Сравнение комиссий VDEQX и VDADX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VDADX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VDADX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDEQX has higher volatility (3.06%) compared to VDADX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор