PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.14%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.17% соответственно.

VDEQX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.33%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.28%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий VDEQX и IOLZX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund

Доходность на риск

VDEQX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.02

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.07

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между VDEQX и IOLZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и IOLZX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.66%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и IOLZX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-56.03%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.69%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.77%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-41.04%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-10.48%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-12.71%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.76%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и IOLZX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.74%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.90%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.56%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

23.81%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.38%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

22.28%

-3.00%