PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.14%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%7.87%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

VDEQX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.33%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.28%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.25%
1 год
12.24%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий VDEQX и BBLIX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund

Доходность на риск

VDEQX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.79

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

3.20

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между VDEQX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и BBLIX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.66%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и BBLIX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-33.49%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.32%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.06%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-1.80%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.47%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.62%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и BBLIX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.57%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

6.07%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.07%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.07%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.79%

+0.49%