Сравнение VDEA.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

VDEA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	-1.18%	11.45%	6.35%	9.72%	-15.28%	-1.74%	6.10%	9.05%
GLD SPDR Gold Shares	8.35%	63.68%	26.66%	12.69%	-0.77%	-4.15%	24.81%	17.60%

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.

VDEA.L

1 день: 0.78%

1 месяц: -2.34%

С начала года: -1.18%

6 месяцев: 1.72%

1 год: 7.68%

3 года*: 7.86%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: —

GLD

1 день: -1.92%

1 месяц: -8.27%

С начала года: 8.35%

6 месяцев: 21.03%

1 год: 49.02%

3 года*: 32.51%

5 лет*: 21.53%

10 лет*: 13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VDEA.L:

VDEA.L с EMB VDEA.L с EMGA.L VDEA.L с VEMT.L VDEA.L с VEMA.L VDEA.L с SEMC.L VDEA.L с EMBE.L VDEA.L с EMDL.L

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий VDEA.L и GLD

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD

SPDR Gold Shares

VDEA.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEA.L	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.77	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	2.19	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.32	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	2.57	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.38	9.28	-0.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEA.L	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.77	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	1.22	-0.90
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.62	-0.24

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и GLD

Ни VDEA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и GLD

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEA.L	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.08%	-45.56%	+21.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.88%	-19.21%	+15.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	-21.03%	-3.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.79%	-13.41%	+10.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-16.17%	+9.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.92%	5.32%	-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и GLD

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEA.L	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	10.54%	-8.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	24.43%	-21.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.53%	27.89%	-22.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.19%	17.76%	-10.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.40%	15.89%	-7.49%

Сравнение VDEA.L с GLD

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и GLD

Сравнение доходности по годам VDEA.L и GLD

Доходность по периодам

VDEA.L

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEA.L и GLD

Доходность на риск

VDEA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

VDEA.L

GLD

Сравнение VDEA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEA.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и GLD

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)