График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) показал доход в -1.18% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев.
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VDEA.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 1.77% | -3.52% | 0.78% | -1.18% | ||||||||
| 2025 | 0.85% | 1.60% | -0.93% | 0.34% | 0.77% | 2.08% | 0.98% | 1.12% | 1.51% | 1.86% | 0.38% | 0.37% | 11.45% |
| 2024 | -0.93% | 0.23% | 1.78% | -1.72% | 1.82% | 0.41% | 1.88% | 2.27% | 1.91% | -1.75% | 1.50% | -1.09% | 6.35% |
| 2023 | 3.09% | -2.03% | 1.41% | 0.33% | -1.10% | 1.97% | 1.32% | -1.34% | -2.72% | -1.49% | 5.77% | 4.49% | 9.72% |
| 2022 | -3.22% | -4.02% | -1.49% | -5.26% | 0.07% | -5.10% | 3.53% | -1.48% | -5.47% | -0.82% | 6.91% | 0.64% | -15.28% |
| 2021 | -1.18% | -3.02% | -0.23% | 1.09% | 1.04% | 0.82% | 0.27% | 1.07% | -1.92% | -0.04% | -1.28% | 1.72% | -1.74% |
Метрики бенчмарка
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 0.17, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 15.03.2019.
- Этот ETF участвовал в 46.14% снижения S&P 500 Index, но только в 31.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 31.58%
- Участие в снижении
- 46.14%
Комиссия
Комиссия VDEA.L составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDEA.L имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDEA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.41 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 6.61 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDEA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation показал максимальную просадку в 24.08%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 655 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.08% | 15 сент. 2021 г. | 274 | 21 окт. 2022 г. | 655 | 4 июн. 2025 г. | 929 |
| -20.81% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 92 | 5 авг. 2020 г. | 103 |
| -5.14% | 4 янв. 2021 г. | 46 | 8 мар. 2021 г. | 122 | 2 сент. 2021 г. | 168 |
| -3.66% | 24 февр. 2026 г. | 25 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.8% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 34 | 11 нояб. 2020 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...