Сравнение VDEA.L с EMBE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

VDEA.L и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMBE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	-1.18%	11.45%	6.35%	9.72%	-15.28%	-1.74%	6.10%	9.05%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	-2.86%	25.90%	-2.43%	11.05%	-25.61%	-9.87%	12.50%	7.92%

Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -2.86%.

VDEA.L

1 день: 0.78%

1 месяц: -2.34%

С начала года: -1.18%

6 месяцев: 1.72%

1 год: 7.68%

3 года*: 7.86%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: —

EMBE.L

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.32%

С начала года: -2.86%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 14.88%

3 года*: 8.79%

5 лет*: -0.53%

10 лет*: 1.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VDEA.L:

VDEA.L с EMB VDEA.L с GLD VDEA.L с EMGA.L VDEA.L с VEMT.L VDEA.L с VEMA.L VDEA.L с SEMC.L VDEA.L с EMSA.L

Часто сравнивают с EMBE.L:

EMBE.L с EMB EMBE.L с CEMB EMBE.L с SEMB.L EMBE.L с XUHY.L EMBE.L с VWOB EMBE.L с JEPQ EMBE.L с PCY

Сравнение комиссий VDEA.L и EMBE.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

VDEA.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMBE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEA.L	EMBE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.33	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	2.04	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.25	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.82	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.38	6.95	+1.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEA.L	EMBE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.33	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	-0.04	+0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.09	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.06	+0.31

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и EMBE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMBE.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	5.62%	5.44%	5.64%	5.50%	5.39%	3.92%	3.85%	4.77%	5.75%	3.88%	5.36%	4.72%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMBE.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEA.L	EMBE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.08%	-30.73%	+6.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.88%	-4.95%	+1.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	-30.47%	+6.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.79%	-6.40%	+3.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-7.44%	+1.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.92%	1.11%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMBE.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEA.L	EMBE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	4.24%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	6.42%	-3.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.53%	11.14%	-5.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.19%	13.61%	-6.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.40%	13.35%	-4.95%

Сравнение VDEA.L с EMBE.L

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMBE.L

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMBE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDEA.L

EMBE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEA.L и EMBE.L

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

VDEA.L

EMBE.L

Сравнение VDEA.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEA.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMBE.L

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMBE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMBE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)