Сравнение VDEA.L с EMDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).

VDEA.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMDL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	-1.18%	11.45%	6.35%	9.72%	-15.28%	-1.74%	6.10%	9.05%
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	-1.83%	15.98%	-167.99%	8.96%	-10.46%	-8.15%	3.08%	10.25%

Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -1.83%.

VDEA.L

1 день: 0.78%

1 месяц: -2.34%

С начала года: -1.18%

6 месяцев: 1.72%

1 год: 7.68%

3 года*: 7.86%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: —

EMDL.L

1 день: 1.38%

1 месяц: -3.78%

С начала года: -1.83%

6 месяцев: -0.11%

1 год: 9.60%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VDEA.L:

VDEA.L с EMB VDEA.L с GLD VDEA.L с EMGA.L VDEA.L с VEMA.L VDEA.L с VEMT.L VDEA.L с SEMC.L VDEA.L с EMBE.L

Часто сравнивают с EMDL.L:

EMDL.L с SBEM.L EMDL.L с SPY EMDL.L с EMGB.L EMDL.L с EMLO.L EMDL.L с SEMC.L EMDL.L с DRGN.L EMDL.L с EMLI.L

Сравнение комиссий VDEA.L и EMDL.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.

EMDL.L

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

VDEA.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMDL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEA.L	EMDL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.35	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	1.90	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.25	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.34	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.38	5.96	+2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDL.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и EMDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEA.L	EMDL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.35	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	—	—

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и EMDL.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMDL.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	5.09%	4.87%	251.85%	4.23%	4.03%	4.01%	3.97%	4.56%	4.06%	4.92%	4.02%	5.26%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMDL.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -161.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEA.L	EMDL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.08%	-162.74%	+138.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.88%	-4.91%	+1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	-176.16%	+152.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-170.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.79%	-122.82%	+120.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-80.35%	+74.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.92%	1.22%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMDL.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEA.L	EMDL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	3.37%	-1.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	5.07%	-1.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.53%	7.08%	-1.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.19%	76.06%	-68.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.40%	54.20%	-45.80%

Сравнение VDEA.L с EMDL.L

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMDL.L

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMDL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDEA.L

EMDL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEA.L и EMDL.L

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

VDEA.L

EMDL.L

Сравнение VDEA.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEA.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMDL.L

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMDL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMDL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)