PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEA.L с EMGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEA.L с EMGA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L).

VDEA.L и EMGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMGA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.18%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.34%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у EMGA.L с доходностью -1.34%.

VDEA.L

1 день
0.78%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.68%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

EMGA.L

1 день
1.33%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.68%
1 год
12.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с SEMC.LVDEA.L с EMBE.L
Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с EMLCEMGA.L с GLDEMGA.L с EMLI.LEMGA.L с SEML.LEMGA.L с EIMI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с CNDX.L

Сравнение комиссий VDEA.L и EMGA.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.

EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEA.LEMGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.68

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.07

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.56

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. EMGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGA.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и EMGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEA.LEMGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и EMGA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMGA.L

Ни VDEA.L, ни EMGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMGA.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMGA.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMGA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEA.LEMGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-28.18%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.93%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.60%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.59%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.12%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMGA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEA.LEMGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.84%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

5.33%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

7.31%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

8.92%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

10.24%

-1.84%