Сравнение VDEA.L с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VDEA.L и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.18% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.09% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.09%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и EMB
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. EMB — Ранг доходности на риск
VDEA.L
EMB
Сравнение VDEA.L c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.91 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.07 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.24 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и EMB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и EMB
VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.15% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и EMB
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -34.70% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -4.51% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -28.74% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.99% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.10% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и EMB
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.13% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.01% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 6.95% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 9.74% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 9.94% | -1.54% |