Сравнение VDE с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
VDE и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VDE и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 6.42% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 18.28% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 18.28%.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
RNWZ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и RNWZ
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
VDE vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
VDE
RNWZ
Сравнение VDE c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.98 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.79 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.07 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 21.13 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.98 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VDE и RNWZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и RNWZ
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности RNWZ в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.89% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и RNWZ
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -24.90% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.98% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | 0.00% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -7.42% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.40% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и RNWZ
Vanguard Energy ETF (VDE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеют волатильность 6.28% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.01% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 10.70% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 16.89% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 16.87% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 16.87% | +13.01% |