Сравнение VDE с JHMB
VDE (Vanguard Energy ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. VDE is passively managed, while JHMB is actively managed. Over the past 3 years, VDE returned 15.80%/yr vs 5.12%/yr for JHMB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VDE charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности VDE и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.64%.
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDE и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 21.19% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.88% |
Correlation
The correlation between VDE and JHMB is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between VDE and JHMB has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. JHMB — Ранг доходности на риск
VDE
JHMB
Сравнение VDE c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.01 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.34 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и JHMB
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -14.53% | -59.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -3.01% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -5.80% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -1.57% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -4.74% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.13% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и JHMB
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 1.19% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 2.92% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 3.80% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 5.77% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 5.77% | +24.14% |
Сравнение комиссий VDE и JHMB
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и JHMB
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JHMB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and JHMB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (6.04%) compared to JHMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs JHMB's -14.53%.
On 3-year performance, VDE leads with 15.80% vs 5.12% for JHMB. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VDE has performed better with a 15.80% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHMB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.51% for VDE.
VDE is categorized as Energy Equities, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and John Hancock. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.39% for JHMB.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор