Сравнение JHMB с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
JHMB и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.15% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.46%.
JHMB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и MBB
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.
Доходность на риск
JHMB vs. MBB — Ранг доходности на риск
JHMB
MBB
Сравнение JHMB c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.15 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.89 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и MBB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и MBB
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.64% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и MBB
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -17.64% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.64% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.63% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.36% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.97% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и MBB
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.98% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 3.00% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.97% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.77% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.27% | +0.61% |