Сравнение JHMB с VBTLX
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. JHMB is actively managed, while VBTLX is passively managed. Over the past 3 years, JHMB returned 5.24%/yr vs 4.05%/yr for VBTLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 0.42%.
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам JHMB и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.36% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -0.92% |
Correlation
The correlation between JHMB and VBTLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between JHMB and VBTLX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
JHMB
VBTLX
Сравнение JHMB c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.86 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.58 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и VBTLX
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -18.81% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.89% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -6.00% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.18% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.67% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и VBTLX
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.38% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.80% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.97% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.01% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.98% | +0.83% |
Сравнение комиссий JHMB и VBTLX
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и VBTLX
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VBTLX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.73% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and VBTLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, JHMB dropped -14.53% vs VBTLX's -18.81%.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор