PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMB с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMB с JDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI).

JHMB и JDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMB и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMB и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.18%7.89%3.52%0.46%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 4.81%.

JHMB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.08%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с VBTLXJHMB с MBBJHMB с VTVJHMB с DCREJHMB с JHCP
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с FDEVJDVI с JHACJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHMU

Сравнение комиссий JHMB и JDVI

JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Доходность на риск

JHMB vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMB c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMBJDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.58

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.89

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

11.02

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMB vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMB и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMBJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.31

-1.07

Корреляция

Корреляция между JHMB и JDVI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMB и JDVI

Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности JDVI в 2.32%

TTM20252024202320222021
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.63%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMB и JDVI

Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, примерно равная максимальной просадке JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и JDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMBJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-14.97%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-12.50%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-7.09%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.78%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.28%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMB и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMBJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.89%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

12.40%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

18.57%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.09%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

16.09%

-10.22%