Сравнение JHMB с QEMM
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). JHMB is actively managed, while QEMM is passively managed. Over the past 3 years, JHMB returned 5.24%/yr vs 19.52%/yr for QEMM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и QEMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 24.39%.
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 24.39%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам JHMB и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.36% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 24.39% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 3.01% |
Correlation
The correlation between JHMB and QEMM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between JHMB and QEMM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. QEMM — Ранг доходности на риск
JHMB
QEMM
Сравнение JHMB c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.08 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 14.92 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.54 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и QEMM
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и QEMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -36.89% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -10.40% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -17.03% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.21% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.64% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.84% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и QEMM
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.16%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 7.29% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 14.78% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 16.69% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 15.23% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 16.89% | -11.08% |
Сравнение комиссий JHMB и QEMM
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и QEMM
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности QEMM в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.73% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.34% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and QEMM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QEMM has higher volatility (7.29%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, JHMB dropped -14.53% vs QEMM's -36.89%.
On 3-year performance, QEMM leads with 19.52% vs 5.24% for JHMB. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QEMM has performed better with a 19.52% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHMB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.34% for QEMM.
JHMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while QEMM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: John Hancock and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JHMB and 0.30% for QEMM.
QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и QEMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор