Сравнение VDE с BILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).
VDE и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VDE и BILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.53% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.66% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 10.66%.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
BILD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и BILD
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Доходность на риск
VDE vs. BILD — Ранг доходности на риск
VDE
BILD
Сравнение VDE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.15 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.80 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.44 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 14.77 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между VDE и BILD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и BILD
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BILD в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.78% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и BILD
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и BILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -14.78% | -59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.09% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -3.74% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 1.88% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и BILD
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.76% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.40% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 12.69% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 13.12% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 13.12% | +16.76% |