PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с LIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с LIRAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 5.66%/yr for LIRAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.

Доходность

Сравнение доходности VDC и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у LIRAX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции LIRAX по среднегодовой доходности: 8.03% против 5.66% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
8.56%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

LIRAX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.84%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и LIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		4.83%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%

Correlation

The correlation between VDC and LIRAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between VDC and LIRAX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с IRSOX

Доходность на риск

VDC vs. LIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCLIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.15

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.06

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.95

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

12.83

-11.22

VDC vs. LIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LIRAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и LIRAX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и LIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCLIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-20.67%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.29%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-7.63%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-20.67%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-20.67%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.83%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.94%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

0.98%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и LIRAX

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCLIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.57%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

4.92%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

5.89%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

7.87%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

7.53%

+7.13%

Сравнение комиссий VDC и LIRAX

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и LIRAX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности LIRAX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.37%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and LIRAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to LIRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs LIRAX's -20.67%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и LIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор