PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с FSRPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs 12.26%/yr for FSRPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности VDC и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у FSRPX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.26% соответственно.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between VDC and FSRPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.61

The correlation between VDC and FSRPX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX

Доходность на риск

VDC vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.15

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.06

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.16

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.38

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VDC и FSRPX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-55.75%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-17.79%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-22.58%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-39.01%

+22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-39.01%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-11.03%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.09%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

7.49%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FSRPX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.65%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

16.52%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

19.26%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

22.72%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

21.62%

-6.98%

Сравнение комиссий VDC и FSRPX

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FSRPX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FSRPX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and FSRPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRPX has higher volatility (4.65%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs FSRPX's -55.75%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор