PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с AIBU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VDC returned 1.24% vs 109.46% for AIBU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности VDC и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и AIBU

2026 (YTD)20252024
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%4.37%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between VDC and AIBU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.07

The correlation between VDC and AIBU shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и AIBU

Секторы
VDC
AIBU

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
2.3%

Промышленность

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
AIBU

-

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
AIBU
2.3%

Промышленность

VDC
0.3%
AIBU
0.1%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
AIBU

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
AIBU
0.2%

Коммуникационные услуги

VDC

-

AIBU
3.6%

Энергетика

VDC

-

AIBU

-

Финансовые услуги

VDC

-

AIBU

-

Недвижимость

VDC

-

AIBU

-

Технологии

VDC

-

AIBU
26.0%

Коммунальные услуги

VDC

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

VDC vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.31

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.67

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.26

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

5.52

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.31

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.25

-0.59

Просадки

Сравнение просадок VDC и AIBU

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-51.17%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-48.71%

+39.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-4.35%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-13.76%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

19.91%

-15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и AIBU

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.09%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

14.56%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

36.96%

-27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

47.71%

-35.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

55.37%

-42.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

55.37%

-40.73%

Сравнение комиссий VDC и AIBU

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и AIBU

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AIBU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and AIBU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.56%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 1.24% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.51% for AIBU.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while AIBU is Leveraged Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор