PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-4.29%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.75% соответственно.

VDAFX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.92%
1 год
7.95%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.21%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с CSTAXVDAFX с IOEZXVDAFX с STDAXVDAFX с VCSTX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VDAFX и VSTIX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.16

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VSTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VSTIX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.51%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VSTIX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-69.93%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.14%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-24.41%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-33.52%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.98%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-20.78%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.61%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VSTIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.69%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.95%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

8.50%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

17.66%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

17.40%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

18.33%

-7.48%