PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-4.29%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.21% против 10.54% соответственно.

VDAFX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.92%
1 год
7.95%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.21%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с VCSTXVDAFX с VSTIXVDAFX с CSTAXVDAFX с IOEZX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий VDAFX и TSAIX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.80

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между VDAFX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и TSAIX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.51%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и TSAIX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-34.58%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.72%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-28.28%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-34.58%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-10.28%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.96%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.77%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и TSAIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.69%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.29%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

9.81%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

17.09%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

16.15%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

17.59%

-6.74%