PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VDAFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 3.00% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCBCXVDAFX с VCGAXVDAFX с VCIEXVDAFX с VCSLXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCULX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VDAFX и SCLAX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.96

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.75

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.24

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

9.02

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.96

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.45

Корреляция

Корреляция между VDAFX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и SCLAX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и SCLAX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-5.59%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-2.32%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-5.59%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-5.59%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.84%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.15%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.58%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и SCLAX

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.19%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.01%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

2.66%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

3.07%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

2.75%

+8.11%