PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-4.29%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.27% соответственно.

VDAFX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.92%
1 год
7.95%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.21%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с CSTAXVDAFX с VCSTXVDAFX с SCLAXVDAFX с SICIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий VDAFX и IOEZX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.28

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.84

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.69

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между VDAFX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и IOEZX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.51%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и IOEZX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-56.15%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.71%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-21.47%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-38.12%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.99%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.64%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.84%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и IOEZX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.69%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.25%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

8.69%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

15.56%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

13.90%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

16.44%

-5.59%