Сравнение VDADX с VSPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VSPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и VSPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 0.02% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VSPVX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VSPVX по среднегодовой доходности: 12.24% против 11.31% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
VSPVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и VSPVX
И VDADX, и VSPVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. VSPVX — Ранг доходности на риск
VDADX
VSPVX
Сравнение VDADX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | VSPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.43 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | VSPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и VSPVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VSPVX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VSPVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VSPVX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VSPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | VSPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -37.05% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.10% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -18.00% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -37.05% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.58% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.11% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.56% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VSPVX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | VSPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.84% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.71% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.57% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.49% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.09% | -0.90% |