Сравнение VDADX с VSCGX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDADX returned 13.36%/yr vs 6.72%/yr for VSCGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VSCGX.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 13.36% против 6.72% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.36%
VSCGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам VDADX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 7.47% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.32% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Correlation
The correlation between VDADX and VSCGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between VDADX and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VDADX
VSCGX
Сравнение VDADX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDADX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.70 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.58 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VSCGX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -30.62% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -5.19% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -6.71% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -20.15% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -20.15% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.99% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.21% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VSCGX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.58% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 5.53% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 6.54% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 7.76% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 7.40% | +8.81% |
Сравнение комиссий VDADX и VSCGX
VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSCGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VSCGX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VSCGX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.26% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and VSCGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (2.88%) compared to VSCGX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VSCGX's -30.62%.
VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и VSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор