Сравнение VCV с USLM
VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. VCV operates in Asset Management (Financial Services), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, VCV returned 2.45%/yr vs 26.42%/yr for USLM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCV и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 2.45% против 26.42% соответственно.
VCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.45%
USLM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 31.61%
- 10 лет*
- 26.42%
Сравнение доходности по годам VCV и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -1.63% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.07% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between VCV and USLM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
VCV:
$0.62
USLM:
$6.07
VCV:
17.10
USLM:
17.53
VCV:
0.09
USLM:
0.45
VCV:
7.88
USLM:
6.21
VCV:
$64.85M
USLM:
$369.31M
VCV:
$46.46M
USLM:
$177.91M
VCV:
$58.08M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. USLM — Ранг доходности на риск
VCV
USLM
Сравнение VCV c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCV | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.02 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.04 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCV | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.01 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VCV и USLM
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCV | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -77.09% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -26.55% | +18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -45.87% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -45.87% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -45.87% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -32.22% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -27.35% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 10.85% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и USLM
Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.85%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCV | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 8.50% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 32.02% | -24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 40.58% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 35.90% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 36.37% | -22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и USLM
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.29% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCV и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCV and USLM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.50%) compared to VCV (1.85%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs USLM's -77.09%.
VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCV и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор