PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCV с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VCV и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCV показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 2.45% против 17.35% соответственно.


VCV

1 день
0.09%
1 месяц
0.89%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.85%
1 год
10.49%
3 года*
10.88%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.45%

AJG

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-17.00%
1 год
-40.77%
3 года*
0.32%
5 лет*
7.98%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCV и AJG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust
-1.63%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-21.51%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between VCV and AJG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.04

The correlation between VCV and AJG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VCV:

$0.62

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

VCV:

17.10

AJG:

35.30

Коэффициент PEG

VCV:

0.09

AJG:

3.66

Коэффициент P/S

VCV:

7.88

AJG:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

VCV:

$64.85M

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCV:

$46.46M

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

VCV:

$58.08M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California Value Municipal Income Trust

Arthur J. Gallagher & Co.

Доходность на риск

VCV vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCV
Ранг доходности на риск VCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCV c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCVAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.73

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.97

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-1.63

+4.72

VCV vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCVAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.48

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VCV и AJG

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и AJG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCVAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-57.49%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-42.35%

+34.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-44.40%

+27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-44.40%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-44.40%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-41.36%

+36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-12.82%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

26.73%

-23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VCV и AJG

Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.85%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCVAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

8.97%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

21.79%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

27.57%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

22.84%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

23.02%

-9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCV и AJG

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AJG в 1.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.31%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust
7.29%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCV и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
18.25M
3.63B
(VCV) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


VCV and AJG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.97%) compared to VCV (1.85%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs AJG's -57.49%.

VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCV и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор