Сравнение VCV с AJG
VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VCV in Asset Management, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, VCV returned 2.45%/yr vs 17.35%/yr for AJG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCV и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 2.45% против 17.35% соответственно.
VCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.45%
AJG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -17.00%
- 1 год
- -40.77%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам VCV и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -1.63% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -21.51% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between VCV and AJG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.04 |
The correlation between VCV and AJG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCV:
$0.62
AJG:
$5.74
VCV:
17.10
AJG:
35.30
VCV:
0.09
AJG:
3.66
VCV:
7.88
AJG:
3.78
VCV:
$64.85M
AJG:
$13.94B
VCV:
$46.46M
AJG:
$7.63B
VCV:
$58.08M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. AJG — Ранг доходности на риск
VCV
AJG
Сравнение VCV c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCV | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.73 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.97 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -1.63 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.48 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VCV и AJG
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -57.49% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -42.35% | +34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -44.40% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -44.40% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -44.40% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -41.36% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -12.82% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 26.73% | -23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и AJG
Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.85%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 8.97% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 21.79% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 27.57% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 22.84% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 23.02% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и AJG
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AJG в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.31% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.29% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCV и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCV and AJG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to VCV (1.85%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs AJG's -57.49%.
VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCV и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор