Сравнение VCULX с VMSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VMSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VMSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | -4.47% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -8.89% | 26.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VMSGX по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.36% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VMSGX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VMSGX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.
Доходность на риск
VCULX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск
VCULX
VMSGX
Сравнение VCULX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VMSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 2.91 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VMSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VMSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VMSGX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VMSGX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 8.33% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VMSGX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VMSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VMSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -66.65% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.94% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -33.62% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -36.97% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -9.06% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -15.18% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.60% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VMSGX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеют волатильность 7.02% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VMSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.00% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.81% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 21.92% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 20.72% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.84% | +1.11% |