Сравнение VCULX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.50% против 16.02% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.48%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VIGAX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
VCULX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VCULX
VIGAX
Сравнение VCULX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.80 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.96 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VIGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VIGAX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VIGAX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -50.66% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -16.51% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -35.63% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -35.63% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -13.18% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -12.02% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.64% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VIGAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.01% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.73% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.99% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.36% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.53% | +0.38% |