Сравнение VCULX с VIGAX
VCULX (VALIC Company I Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VCULX returned 16.15%/yr vs 18.01%/yr for VIGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VCULX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 16.15% против 18.01% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 16.15%
VIGAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам VCULX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 6.36% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 3.53% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between VCULX and VIGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between VCULX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCULX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VCULX
VIGAX
Сравнение VCULX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCULX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.17 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VIGAX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCULX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -50.66% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -16.51% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -23.04% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -35.63% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -35.63% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.85% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -11.94% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VIGAX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 7.14% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCULX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.88% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.48% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.00% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.51% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.65% | +0.41% |
Сравнение комиссий VCULX и VIGAX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VIGAX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности VIGAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 11.07% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VCULX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCULX has higher volatility (7.14%) compared to VIGAX (6.88%). In terms of maximum drawdown, VCULX dropped -51.32% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCULX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор