PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 13.50% против 17.13% соответственно.

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VCULX и VCSTX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.91

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.94

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

2.87

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VCSTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Корреляция

Корреляция между VCULX и VCSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCSTX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCSTX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-89.61%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-17.03%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-44.91%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-44.91%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-17.03%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-47.36%

+36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.58%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 5.53%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.30%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.26%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

27.56%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

26.71%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

25.32%

-3.41%