PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.41% соответственно.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VCBCXVCULX с VMIDXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VCULX и VCSLX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.08

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.62

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.75

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

6.49

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между VCULX и VCSLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCSLX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCSLX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-67.69%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-13.89%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-31.83%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-41.78%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-8.09%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-18.47%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.75%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 7.02%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.60%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.56%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

23.29%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

22.75%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

23.55%

-1.60%