Сравнение VCULX с VCIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VCIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | -2.80% | 11.04% | 12.87% | 12.21% | -5.58% | 22.01% | 0.85% | 23.40% | -12.18% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VCIGX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCIGX по среднегодовой доходности: 13.50% против 8.58% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VCIGX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VCIGX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCIGX в 0.68%.
Доходность на риск
VCULX vs. VCIGX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCIGX
Сравнение VCULX c VCIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 4.24 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VCIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCIGX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VCIGX в 11.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | 11.55% | 0.00% | 6.05% | 18.85% | 2.02% | 4.42% | 6.49% | 12.74% | 2.05% | 9.71% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCIGX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCIGX в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -64.18% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.07% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -18.00% | -21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -36.58% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -8.16% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.37% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.47% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCIGX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.66% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 7.41% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 13.99% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 13.88% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.31% | +5.60% |