PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VAPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%11.78%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-10.78%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -10.78%.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VAPPX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.22%
1 год
13.28%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с MRFOXVAPPX с AMRGXVAPPX с VCGAX

Сравнение комиссий VCULX и VAPPX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.66

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.68

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

2.36

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAPPX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCULX и VAPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VAPPX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VAPPX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.52%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VAPPX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-30.00%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-16.59%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-13.51%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-8.50%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VAPPX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.46%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.79%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

21.65%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

21.05%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.05%

+0.90%