PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с WMFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и WMFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-10.78%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у WMFFX с доходностью -3.14%.

VAPPX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.22%
1 год
13.28%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с VMSGXVAPPX с AMRGXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCSLXVAPPX с VGLSXVAPPX с ACIHX
Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с FDVVWMFFX с IDIVX

Сравнение комиссий VAPPX и WMFFX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.

VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

VAPPX vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXWMFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.36

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

6.09

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMFFX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXWMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между VAPPX и WMFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и WMFFX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности WMFFX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.52%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и WMFFX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и WMFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-47.21%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-10.37%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-6.33%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-5.40%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.32%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и WMFFX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.41%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.28%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

15.31%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

14.13%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

16.33%

+4.72%