PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с VGLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и VGLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%.

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с AMRGXVAPPX с ACIHXVAPPX с BBLIXVAPPX с VCGAX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX

Сравнение комиссий VAPPX и VGLSX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVGLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.73

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.44

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.87

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

8.70

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.73

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.21

+0.20

Корреляция

Корреляция между VAPPX и VGLSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VGLSX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VGLSX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VGLSX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VGLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-44.78%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-8.19%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-7.23%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-12.21%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.84%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VGLSX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.38%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.00%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

10.19%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

10.15%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

10.92%

+10.07%